Noun:

సహకారం, సహచరుడు,

covariance తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

1931: సుఖ్ దేవ్, భారత జాతీయోద్యమ నాయకుడు, భగత్ సింగ్ సహచరుడు.

అతను క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సమయంలో నానా పాటిల్ సహచరుడుగా మారాడు.

ఫెలోషిప్ విడిపోయి ఫ్రోడో తన విశ్వసనీయ సహచరుడు సామ్వైస్ గామ్జీ, ద్రోహబుద్ది గల గోల్లుమ్ లతో ఉంగరాన్ని పట్టుకుని మోర్డోర్ (అక్కడి అగ్నిపర్వతము లో కాని ఉంగరము నాశనము కాదు.

అంతేకాదు, తను ఏర్పాటు చేసిన సత్యశోధక సమాజ్ సంస్థ సారథ్యంలో తన సహచరుడు ఎన్.

అతని సహచరుడు మైఖేలు బారీ షోరు, ఒక అంతర్జాతీయ వర్తకుడు.

2008 లో బైడెన్ డెమొక్రాటిక్ ప్రెసిడెంట్ నామినీ బరాక్ ఒబామా సహచరుడు.

హిందూ గ్రంథాల ప్రకారం, ఇద్దరు పూజారుల ప్రధాన దేవత బీర్భద్ర, ఇతడు శివుని సహచరుడు.

1908: రాజ్ గురు, స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ విప్లవకారుడు, భగత్ సింగ్ సహచరుడు.

అతని సహచరుడు గుండు (గుండు హనుమంతరావు).

అవి మనిషి తినేవి, నియంత్రిచలేనివి, హేరక్లేస్ తన అభిమాన సహచరుడు అబ్డెరస్ తాను డియోమెడిస్‌తో పోరాడుతున్నప్పుడు గురాలకు కాపలాగా విడిచిపెట్టాడు, అవి అతనిని తిన్నట్లు తెలుసుకున్నాడు.

సిలాసు బోధనలు (Teachings of Silvanus ) : సిలాసు (Silas/Silvanus) అనగా బైబిల్ లో పౌలు సహచరుడు.

గౌతమ బుద్ధుని సహచరుడు అయిన ఆనందుడు చెప్పిన విషయాలు సుత్త పిటకం అయ్యాయి.

అతను ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ (INSA) తమిళనాడు అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ యొక్క ఎన్నుకోబడిన సహచరుడు 1978-79 మధ్య INSA కౌన్సిల్ సభ్యుడిగా పనిచేశాడు అతను ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశాడు.

covariance's Usage Examples:

variables whose covariance is the identity matrix, meaning that they are uncorrelated and each have variance 1.

Conceptually it is a function of the sample size and the difference between the observed covariance matrix and the model covariance matrix.

T W Σ − 1 {\displaystyle W^{\mathrm {T} }W\Sigma ^{-1}} yields the whitened random vector Y {\displaystyle Y} with unit diagonal covariance.

{\displaystyle \sigma _{X}^{2}} consists of item variances and inter-item covariances.

{C}}W_{3}^{-1})\right]} {\begin{bmatrix}d"0"0"0"d"0"0"0"d\\\end{bmatrix}}} The vectorised covariance is C o v [ v e c ( C W p − 1 ) ] b ( I p ⊗ I p ) + c v e.

The matrices below are covariances when there are just three observations across time.

}}_{\mathbf {y} }}{n_{x}+n_{y}-2}}} is the unbiased pooled covariance matrix estimate (an extension of pooled variance).

the sense of mean (but not variance/autocovariance), where an initial differencing step (corresponding to the "integrated" part of the model) can be applied.

In Bayesian statistics, the Wishart distribution is the conjugate prior of the inverse covariance-matrix of a multivariate-normal.

that the class covariances are identical, so Σ 0 Σ 1 Σ {\displaystyle \Sigma _{0}\Sigma _{1}\Sigma } ) and that the covariances have full rank.

distributions and the expectations (or expected values), variances and covariances of such combinations.

{\displaystyle \mathbf {X} } , which is understood to be the matrix of covariances between the scalar components of X {\displaystyle \mathbf {X} } itself.

Synonyms:

variance,

Antonyms:

changelessness, sameness,