स्टोचस्टिक-प्रक्रिया फ्रेंच अर्थ का उदाहरण

De même, les processus stochastiques à l'exemple du mouvement brownien s'étendent des espaces réels de dimension finie aux variétés.

On peut aussi considérer le signal comme un processus stochastique, dont la valeur instantanée est imprévisible.

Il soutient sa thèse de doctorat en 1938 sur le thème des invariants dans les processus stochastiques.

En 1925, Yule publia un article où il décrit un processus stochastique dont la solution asymptotique est une distribution (en l'occurrence, celle des espèces et des sexes) dont la traîne est une loi de puissance.

Équation de Chapman-Kolmogorov, identité mathématique reliant les distributions de probabilité conjointes de différents ensembles de coordonnées sur un processus stochastique.

Équation Cette équation concerne un processus de Markov, processus stochastique qui possède la propriété markovienne : la probabilité d'apparition d'un état du système à un instant donné ne dépend que de son histoire la plus récente.

Dans ses travaux, il propose une équation qui devint la base de la théorie des processus stochastiques.

A partir de 1940, il s'intéressa aux travaux d'Andreï Kolmogorov et de Paul Lévy sur les processus stochastiques et le mouvement brownien.